来源：雪球App，作者： 东边的小石头，（https://xueqiu.com/3309816647/114244305）
趋势模型中，海龟策略貌似是比较常用的。我理解的所谓海龟策略，就是：股价创20日新高时买入，创20日新低时卖出。
需要提到的是，海龟策略和均线策略类似，在A股的历史上，表现是不错的。如果算上A股远古时期的数据，表现让人惊叹。
上证指数将近30年，如果严格遵守这个海龟策略，交易指数ETF基金，年化回报可以到28%左右！当然，最近几年回报率有下降（目前大约20%）。不过，整体而言，可以实现“不错过任何一个大涨，也可以躲过任何一个大跌”。
以2015年牛市为例，如果严格遵守创20日新高买入，创20日新低卖出。我们看到有三个明显的买入信号，两个明显的卖出信号。一轮牛熊下来，基本吃到了整个波段上涨，也规避了大波段下跌。上涨中期，有一次卖出后买回，这个可以理解成“规避大跌”的必要保险费用。
今天讨论的问题是：这个策略中，为啥一定是20日呢？小石头回测了一下上证指数，发现20日并非最佳，对于上证指数而言，最佳的策略是创9日新高买入，创9日新低卖出！！！
图注：最上面的是上证指数原始数据，从1990年开始；第二个图是采用最优9日的情况下（指数创9日新高买入，创9日新低卖出），投资资金的曲线，从1开始；第三个图是摩擦成本在万2.5的情况下（etf交易，仅有佣金），‘不同日’作为参数的情况下的年化回报率对比；第四个图，是‘不同日’参数下的年度交易次数。
之前我发过一个均线的趋势模型，均线的好处，是在券商软件里面很容易识别是否突破了。这个创n日新高，比较难以识别，实盘操作比较麻烦。为了解决这个麻烦，我写了一个“提示工具”，可以方便的导入到通达信的软件里面，实现“当股价创规定的n日新高或新低时”，在指数上给出明显的提示(下图中的"笑脸符号+B")。
另外，上证指数，如果包括远古数据的话，9日最佳。创业板呢？中证500呢？都是9日吗？答案在同名微9信9公8众8号：“东边的小石头” 今天推送的文章中（公众号回复“海龟”可获得推送），此文章中还有上面“提示工具”的下载