雪球App，作者： 远行的风帆，（https://xueqiu.com/2134563410/289703537）
一、怎样建立一个属于自己的交易系统？
无论股票市场还是期货外汇等投机市场里，实现长期稳定的盈利，必须有一套能够支持长期稳定盈利的交易系统，并且长期执行。建立和完善这个系统是每一位投资者在市场中成长的必经之路。本贴希望根据自已的多年交易经验帮助新手建立属于自已的交易系统。
其实关于如何建立系统我在开贴时已有过较详细的介绍，既然大家需要，我就更详细介绍一下：
第一步：打开股票历史Ｋ线图，看着那些涨涨跌跌的形态，你问自已什么样的波动是你最想捕捉的？
第二步：选择了你想要捕捉的波动后，你多翻几只股票的历史走势图看看这样的波动多是在什么条件下产生的？这种行情产生时大盘同期是什么形态？量能呈什么形态？我问自己类似的问题，结合自已对行情的理解，总结出捕捉到这种行情的优势概率。
第三步：考虑什么情况下这种判断是错误的？
第四步：什么位置入场能够实现利润最大化，又能在判断错误时亏损最小？
第五步：把以上的内容量化成数据，并在历史走势图上做测试，验证是否能够盈利，最大亏损是多少？最大盈利是多少？最多连续止损次数？
第六步：根据以上测试结果，看看使用什么样的仓位能够抵抗连续亏损带来的风险，什么样幅度的亏损是你能够接受的。
第七步：测试盈利并风险可控后记录下相关数据，做为以后交易的规则，严格按照这些条件执行，做完以上工作，你的交易系统就初具模型了，以后就是不断优化的过程。
严格按照这些规则执行后你的交易就是系统化的交易了。
我不敢保证这样的系统能不能盈利，但我可以负责任地告诉你系统化的交易将让你告别大幅度的亏损，让你的交易变得可控，你可以长期在这个残酷的市场里生存，并随着交易经验的提高，逐步减少亏损走向盈利。加油！
交易系统的组成部份如下：
1、开平仓依据（即买卖依据）：为什么买？为什么卖？这是必须明确的，一致的。不同的交易风格和对市场的理解不同造就了不同的买卖依据，新手总在不断地尝试不同的方法，什么指标，量能，K线，趋势，基本面，市盈率。。。。。。STOP，别再试了，任何方法都可以让你盈利，任何方法也都可以让你亏损，我们要做的是选择一个自已最熟悉的买卖依据，固定下来，然后去优化它。把它简单化，熟练化，让它像红绿灯一样清晰，绿灯行，红灯停。出现开仓信号就买，出现平仓信号就卖。
2、交易周期：趋势是有分级别的，同样的开平仓依据，不同的交易周期开仓点和平仓点是不同的，明确自已的交易周期才能掌握好开仓点，止损点和平仓点。
3、安全仓位：满仓交易的后果是权益回调50%需要上涨100%才能回来期初水平，这种概率不对称的陷阱很容易让人忽略。都知道要轻仓，但什么样才算轻仓呢？什么样的仓位才能避免出现这种概率的不对称？80%仓位？70%？还是半仓？我的回答要根据你的交易周期，不同的交易周期配套的安全仓位是不同的。
完整的交易系统就是：开平仓依据+交易周期+安全仓位。具体的交易流程如下：
1、选定交易周期
2、计算安全仓位
3、根据开仓依据开仓
4、根据平仓依据平仓
就这么简单！祝贺你建立了自已的交易系统！但是千万不要以为有了这交易系统就能实现长期的稳定盈利，交易系统的作用仅仅是让你的交易风险可控，概率对称，实现一致性的交易，在一个零和的市场里能够处于不亏或少亏的状态，这是我们迈进长期稳定盈利必不可少的第一步。后面要做的是不断地优化它，完善它。
二、优化交易系统三个部份
1、交易周期：选择一个适合自已的交易周期。许多新手并不明白什么样的交易周期适合自已，计划做“中线”，找到了中线买点，但又忍受不了盘中的大幅振荡，开始高抛低吸Ｔ+0，结果慢慢失去了价格优势，破坏了中线计划。也有计划做短线，但一被套住就变中线，再不解套就变长线的。表面上看是缺乏执行力的问题，实际上是没有选择适合自已性格的交易周期。
解决方法是：打开帐户历史交易记录，看以前的交易频率，制订一个符合这个频率的交易周期。
2、安全仓位：不同的交易周期配套相应的安全仓位，这个是固定不变的，没有优化空间。安全仓位与交易的周期和交易的水平有关，按我的交易习惯如果帐户上只买这一只股票的话，我的仓位可以达到70%,这样交易成功的话，我的总权益可以获得20%的增长，如果止损的话我的总权益只会出现3.5%的回辙，这是我能够忍受的范围，但是我采用的是分仓持有股票，所以这一只股票只占仓位不到30%。
3、开平仓依据：这个环节决定盈利能力，有很大的优化空间。这个市场很残酷，盈利的总是小部份人，长期实现盈利的更是极少部分人，随随便便买入卖出是注定失败的，那些书本上学来的技术分析方法也无法让你成功，因为这些方法大家都学过。
我们需要优化这些方法，优化的原则是“增加条件”。你的开仓条件是什么呢？金叉买入？突破买入？均线买入？趋势回调买入？五线开花买入？。。。。。不管是哪种开仓方法都可以通过增加条件来实现优化。如果你选择的是金叉买入，可以增加条件为：同一板块内第一个实现金叉的股票，底部量能最充足的，涨停突破金叉的，。。。。。突破买入的可以增加条件如：突破区间最大的，突破横盘时间最久的，涨停突破的，第一个突破的。。。。。。增加这些条件的目的在于使交易系统更具有攻击力！
只要固定住交易周期配套上安全的仓位，交易系统即可控制风险，而优化开平仓依据则使交易系统走向盈利。
如果你的开仓条件很多股票都符合的话，那必须进行优化，优化的原则是增加条件，可以根据强弱关系增加如下条件：
1：同板块里第一个上穿二十日均线的优先
2：涨停上穿二十日均线的优先
3：V形反转式上穿二十日均线的优先
4：上穿二十日均线同时底部堆量大于上一波堆量的优先
还有许多你熟悉的技术分析方法、基本面分析方法，把这些条件叠加在一起就能实现优化。一定要用高标准来优化，优化到独一无二，优化到你相信只要大盘上涨，或这个板块启动，一定是这只股票会涨得最多为止。
当然想实现长期盈利仅是一个合格的交易系统是不够的，还需用高标准来要求自已。首先看安全仓位，我认为无论多有把握的行情都不能用到满仓，什么事情都不能做得太绝，都要留有余地，长期来看一个盈利的系统用80%的仓位一定比用满仓盈利得