雪球App，作者： 小红马5he，（https://xueqiu.com/3558971483/202745143）
聚宽：商品期货 多品种日频双均线模型 作为给入门者的小礼物
听说聚宽量化平台能做期货了，有管理员在群里喊了一句，结果很多小白们说“股票模型都没做好，期货不好做啊”，还有诸如“期货都是带杠杆的，容易爆仓”之类的话，这种人我能说什么呢……你们以为python就只能做股票？这个市场主要的可以被数量化交易的，远远不止股票，衍生品才是主力军。
没有在二级市场上谈笑风生的经验，根本没权力评价期货交易。商品期货的动量效应非常强，是做量化最好的选择，非常容易使用现有的分析工具把握。而且做中低频模型，如果你能够忍受回撤，就一定能获得收益。
动量效应，是商品期货模型的永久核心
什么是动量效应？简单说就是波动方向和之前一致，并且维持下去，我们做方向性交易因此可以获得盈利。我们一定要明白动量是可以分析观测，并且把握的，而反转则是更倾向于随机的。随机波动非常可怕，这是我们大部分利润被消耗的核心原因，所以做模型，选品种，选周期一定要尽可能避免随机波动，且数据量尽可能大，这样才能准确观测把握动量波动。
某期货品种的动量效应非常之强，实际上很多品种都是这样
对于资产价格来说，也存在类似的效应。当资产价格严重偏离其价值时，也会进入非稳定平衡态或者直接进入非平衡态。
大部分实证研究结论是中国股市的动量策略利润，只存在于形成期和持有期在4周以内的周期策略中，是非常稀少的；而西方国家股市的动量策略利润一般存在于形成期、持有期为中期（3-12个月）的策略中。
既然股票市场动量很少，那么股票模型的构建不能以时间序列为主，而是截面回归分析为主，此时期货时间序列模型的优势就产生了。这种模型相对容易开发，绩效容易分析。
知道这一点之后，我们要坚信做动量交易，也就是通俗意义上的追涨杀跌，其实是没有错误的，这就是市场上主要的波动特征。如果你偏要做什么反转策略，做什么马丁格尔，去外汇市场做吧，因为主要经济体的汇率都相对稳定，做反方向可以补仓降低成本，但是期货市场，如果你做错方向，及时止损是必须的，所以我们接下来这个模型虽然很简单，但是止损规则也非常刚性，百分比固定区间止损。
也有人说了，止损应该用波动率方法，和目前波动率正相关的一个止损区间，比如ATR止损才是更好的，对，我也明白，但是我一看聚宽社区里很多navie的小白，真担心讲点复杂的他们听不懂。
通过简单的方法表达动量
问题来了，表达基本的动量效应，我们用什么工具，回答是：均线类，斜率类，趋势类指标。均线类模型原理简单透彻，它衡量了价格近期均值，然后用当前价格是否高于或者低于均值，来做出信号判断。
这里可以在均线的计算方面做一些文章，比如说使用等权计算的MA或者使用权重随时间变化的WMA和EMA，还可以使用自适应变化的AMA。另一种方案是在规则方面做文章，使用单均线规则，使用双均线规则，或者使用多重均线规则，甚至构建出震荡规则或打分规则。
但是双均线，真的对于期货很有效，也很简单。双均线信号生成规则是利用两条均线的交叉来选择买卖点，它来自于对单均线策略的改进。而单均线策略本质上又是对于价差的数学变化处理。
移动均线（Moving Average）是一个非常古老的方法，也有很多投资者把移动均线作为衡量买卖时机的准则，特别是20日线已经成为行业内公认的强弱分界法则。但是简单的股价穿越均线法择时容易产生假信号太多的弊病。大家可以构造这样的系统去测试，会发现此问题非常严峻。
对于投资决策而言，