这里写了个简单的五日均线战法策略,比较简单,没有仓位控制以及止损,只有开仓与平仓操作。若前一个K柱收盘价突破均线(默认MA5),当天全仓买入;当前一个K柱收盘价跌破均线,则全仓卖出。
环境要求Python2.7
使用方法Mac或Linux直接终端执行脚本,如:bash btc.sh
Windows暂时未实现,网友们也可以自己修改实现,原理很简单,核心代码是ma.py。
回测主要对BTC, LTC, ETH进行了回测,测试时间为:2014.1.1~当前
BTC回测发现,BTC使用3日K线效果不错,收益为10倍左右。
2014-01-01买入, 价格: 732, 当前资产: 9980.02014-01-16卖出, 价格: 841.14, 当前资产: 11445.06563612014-01-31买入, 价格: 799.99, 当前资产: 11422.17550482014-02-06卖出, 价格: 780.01, 当前资产: 11114.62929942014-03-05买入, 价格: 673.27, 当前资产: 11092.40004082014-03-17卖出, 价格: 634.99, 当前资产: 10440.79786082014-04-16买入, 价格: 523.1, 当前资产: 10419.91626512014-04-28卖出, 价格: 430.0, 当前资产: 8548.275408132014-05-10买入, 价格: 452.78, 当前资产: 8531.178857312014-06-12卖出, 价格: 623.81, 当前资产: 11730.180252014-06-30买入, 价格: 599.86, 当前资产: 11706.71988952014-07-15卖出, 价格: 621.15, 当前资产: 12097.96586082014-07-21买入, 价格: 626.98, 当前资产: 12073.76992912014-07-24卖出, 价格: 620.95, 当前资产: 11933.73476442014-08-11买入, 价格: 590.98, 当前资产: 11909.86729492014-08-14卖出, 价格: 549.85, 当前资产: 11058.82305842014-10-13买入, 价格: 378.48, 当前资产: 11036.70541222014-10-25卖出, 价格: 358.78, 当前资产: 10441.31702992014-11-09买入, 价格: 346.19, 当前资产: 10420.43439582014-11-21卖出, 价格: 356.47, 当前资产: 10708.40609082014-11-30买入, 价格: 375.48, 当前资产: 10686.98927862014-12-09卖出, 价格: 362.74, 当前资产: 10303.73200692015-01-23买入, 价格: 234.08, 当前资产: 10283.12454292015-02-01卖出, 价格: 218.04, 当前资产: 9559.33104232015-02-13买入, 价格: 223.02, 当前资产: 9540.212380212015-03-21卖出, 价格: 261.92, 当前资产: 11181.84414752015-04-05买入, 价格: 253.6, 当前资产: 11159.48045922015-04-11卖出, 价格: 235.99, 当前资产: 10363.79630122015-04-23买入, 价格: 235.01, 当前资产: 10343.06870862015-05-14卖出, 价格: 235.97, 当前资产: 10364.54880782015-05-23买入, 价格: 238.8, 当前资产: 10343.81971022015-06-01卖出, 价格: 228.91, 当前资产: 9895.595319562015-06-10买入, 价格: 228.7, 当前资产: 9875.804128922015-07-19卖出, 价格: 276.74, 当前资产: 11926.38379792015-07-25买入, 价格: 289.0, 当前资产: 11902.53103032015-08-03卖出, 价格: 282.53, 当前资产: 11612.79047682015-09-05买入, 价格: 230.72, 当前资产: 11589.56489582015-09-14卖出, 价格: 229.66, 当前资产: 11513.24616432015-09-26买入, 价格: 235.14, 当前资产: 11490.2196722015-11-13卖出, 价格: 337.0, 当前资产: 16434.71813132015-11-28买入, 价格: 357.42, 当前资产: 16401.84869512015-12-22卖出, 价格: 438.14, 当前资产: 20065.84235712015-12-25买入, 价格: 455.78, 当前资产: 20025.71067242015-12-28卖出, 价格: 421.78, 当前资产: 18494.7811642016-01-09买入, 价格: 452.02, 当前资产: 18457.79160162016-01-15卖出, 价格: 429.55, 当前资产: 17505.1707752016-02-05买入, 价格: 388.0, 当前资产: 17470.16043352016-02-08卖出, 价格: 375.0, 当前资产: 16851.05036662016-02-11买入, 价格: 379.34, 当前资产: 16817.34826582016-03-03卖出, 价格: 422.4, 当前资产: 18688.88232016-03-12买入, 价格: 419.14, 当前资产: 18651.50453542016-03-21卖出, 价格: 410.62, 当前资产: 18235.82438022016-03-24买入, 价格: 417.62, 当前资产: 18199.35273152016-03-30卖出, 价格: 415.43, 当前资产: 18067.70746382016-04-02买入, 价格: 416.31, 当前资产: 18031.57204882016-05-05卖出, 价格: 447.36, 当前资产: 19337.68312952016-05-08买入, 价格: 458.97, 当前资产: 19299.00776322016-05-11卖出, 价格: 450.88, 当前资产: 18920.91759162016-05-14买入, 价格: 456.42, 当前资产: 18883.07575652016-05-20卖出, 价格: 436.3, 当前资产: 18014.56680392016-05-26买入, 价格: 448.27, 当前资产: 17978.53767032016-06-22卖出, 价格: 665.36, 当前资产: 26631.88574892016-07-07买入, 价格: 674.7, 当前资产: 26578.62197742016-07-10卖出, 价格: 647.78, 当前资产: 25467.11952722016-07-13买入, 价格: 663.52, 当前资产: 25416.18528822016-07-25卖出, 价格: 659.64, 当前资产: 25217.02646282016-08-24买入, 价格: 580.27, 当前资产: 25166.59240982016-08-30卖出, 价格: 570.74, 当前资产: 24703.76512672016-09-05买入, 价格: 605.72, 当前资产: 24654.35759652016-09-17卖出, 价格: 607.04, 当前资产: 24658.66881212016-09-29买入, 价格: 603.93, 当前资产: 24609.35147452016-11-13卖出, 价格: 701.17, 当前资产: 28514.60979822016-11-16买入, 价格: 711.07, 当前资产: 28457.58057862016-11-28卖出, 价格: 727.32, 当前资产: 29049.70252082016-12-01买入, 价格: 742.06, 当前资产: 28991.60311572017-01-09卖出, 价格: 909.8, 当前资产: 35473.96085712017-01-18买入, 价格: 905.95, 当前资产: 35403.01293542017-02-14卖出, 价格: 1000.74, 当前资产: 39029.03332712017-02-17买入, 价格: 1032.91, 当前资产: 38950.97526042017-03-10卖出, 价格: 1190.99, 当前资产: 44822.33842382017-03-16买入, 价格: 1258.75, 当前资产: 44732.6937472017-03-19卖出, 价格: 969.4, 当前资产: 34381.04911362017-03-31买入, 价格: 1033.79, 当前资产: 34312.28701532017-04-18卖出, 价格: 1176.59, 当前资产: 38973.82523712017-04-21买入, 价格: 1234.93, 当前资产: 38895.87758662017-06-17卖出, 价格: 2484.68, 当前资产: 78102.01509692017-06-23买入, 价格: 2713.48, 当前资产: 77945.81106672017-06-26卖出, 价格: 2502.26, 当前资产: 71734.67422992017-06-29买入, 价格: 2550.99, 当前资产: 71591.20488142017-07-02卖出, 价格: 2421.3, 当前资产: 67815.67031262017-07-05买入, 价格: 2594.52, 当前资产: 67680.03897192017-07-08卖出, 价格: 2501.46, 当前资产: 65121.9926872017-07-23买入, 价格: 2824.82, 当前资产: 64991.74870162017-09-06卖出, 价格: 4397.38, 当前资产: 100969.912799最新价格: 4312.0, 最初资产: 10000, 最终资产: 100969.912799
LTC回测发现,LTC使用12小时K线效果不错,收益为10倍左右。但由于数据有限,只能从16年5月开始计算,没有穿越熊市,不具有说服力。
2016-05-02买入, 价格: 24.01, 当前资产: 9980.02016-05-03卖出, 价格: 23.89, 当前资产: 9910.260541442016-05-03买入, 价格: 24.11, 当前资产: 9890.440020362016-05-05卖出, 价格: 24.2, 当前资产: 9907.505234162016-05-06买入, 价格: 24.49, 当前资产: 9887.69022372016-05-09卖出, 价格: 25.46, 当前资产: 10258.76324662016-05-10买入, 价格: 26.5, 当前资产: 10238.24572012016-05-10卖出, 价格: 25.65, 当前资产: 9890.029460952016-05-13买入, 价格: 25.23, 当前资产: 9870.249402032016-05-17卖出, 价格: 26.2, 当前资产: 10229.22446552016-05-19买入, 价格: 26.34, 当前资产: 10208.76601662016-05-19卖出, 价格: 25.99, 当前资产: 10052.96799972016-05-21买入, 价格: 25.86, 当前资产: 10032.86206372016-05-24卖出, 价格: 26.28, 当前资产: 10175.41716182016-05-25买入, 价格: 26.61, 当前资产: 10155.06632752016-05-30卖出, 价格: 31.69, 当前资产: 12069.53866272016-06-03买入, 价格: 32.02, 当前资产: 12045.39958542016-06-05卖出, 价格: 31.74, 当前资产: 11916.18803482016-06-05买入, 价格: 31.97, 当前资产: 11892.35565872016-06-08卖出, 价格: 31.86, 当前资产: 11827.73445062016-06-10买入, 价格: 31.94, 当前资产: 11804.07898172016-06-14卖出, 价格: 35.67, 当前资产: 13156.21146782016-06-16买入, 价格: 35.23, 当前资产: 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99687.0635352
ETH回测发现,ETH使用12小时K线效果不错,收益为49倍左右。与辣条类似,没有经历过熊市,不具备说服力。
2016-04-29买入, 价格: 48.95, 当前资产: 9980.02016-04-30卖出, 价格: 48.12, 当前资产: 9791.156788562016-04-30买入, 价格: 51.39, 当前资产: 9771.574474982016-05-04卖出, 价格: 60.3, 当前资产: 11442.83885892016-05-04买入, 价格: 62.32, 当前资产: 11419.95318122016-05-05卖出, 价格: 60.97, 当前资产: 11150.22458872016-05-06买入, 价格: 63.23, 当前资产: 11127.92413952016-05-07卖出, 价格: 60.64, 当前资产: 10650.76269462016-05-09买入, 价格: 60.8, 当前资产: 10629.46116922016-05-10卖出, 价格: 60.58, 当前资产: 10569.81730452016-05-10买入, 价格: 60.99, 当前资产: 10548.67766992016-05-11卖出, 价格: 60.91, 当前资产: 10513.77138812016-05-11买入, 价格: 63.12, 当前资产: 10492.74384532016-05-14卖出, 价格: 65.22, 当前资产: 10820.15336012016-05-16买入, 价格: 66.43, 当前资产: 10798.51305332016-05-21卖出, 价格: 90.06, 当前资产: 14610.40279112016-05-23买入, 价格: 94.87, 当前资产: 14581.18198552016-05-24卖出, 价格: 88.94, 当前资产: 13642.4225272016-05-27买入, 价格: 82.87, 当前资产: 13615.1376822016-05-27卖出, 价格: 75.42, 当前资产: 12366.35666232016-05-29买入, 价格: 85.97, 当前资产: 12341.6239492016-06-03卖出, 价格: 91.73, 当前资产: 13142.17716082016-06-05买入, 价格: 92.58, 当前资产: 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